Pasaran OTC dan risiko bank itu lalai dalam persekitaran ekonomi makro

Pasaran OTC adalah satu segmen penting dalam aktiviti-aktiviti bank, terutamanya di peringkat makroekonomi. Serta pasaran tunai, ia adalah satu struktur pelbagai faktor yang kompleks, di mana berlakunya risiko insolvensi adalah agak tinggi. Apabila simulasi dan mengkaji korelasi lalai disediakan untuk nilai nominal aset bank dalam amalan antarabangsa dalam menilai kebarangkalian dari kaedah yang digunakan secara meluas lalai momen portfolio, yang dikenali sebagai pendekatan aset-nilai. Tambahan pula ia boleh digunakan dan kaedah kebolehjadian maksimum (pendekatan kebolehjadian maksimum).

OTC pasaran dan ciri-ciri, ia diandaikan bahawa bagi menentukan kebarangkalian tahunan maklumat lalai diperlukan seperti berikut:

1. Bilangan bank perdagangan pada awal setiap tahun kalendar untuk tempoh yang diperlukan;

2. Bilangan bank perdagangan, yang dicirikan oleh hakikat lalai, iaitu pembubaran yang berikutnya berdasarkan keputusan mahkamah yang lebih tinggi atas pembubaran bank komersial untuk menggantung atau membatalkan sesuatu lesen yang berkaitan dengan pembubaran yang berikutnya, dan juga memfailkan tuntutan di mahkamah untuk mendapatkan pengiktirafan daripada bank muflis.

Pengiraan dalam tempoh masa yang kadar lalai bank perdagangan t sama jumlah mungkir, dibahagikan dengan bilangan maksimum lalai, dan ditakrifkan oleh formula:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Adakah (Do-l) P (Tidak (Nt-1)) / 2 "Tidak (Nt-1) P. 106L,

di mana: p2av - kebarangkalian tahunan keingkaran mana-mana sistem bank komersial tunggal. Pada masa yang sama kita menghapuskan pengaruh faktor-faktor dalaman dan luaran fungsi sistem perbankan komersial dan mengambil kira hanya faktor impak, yang mencerminkan bilangan bank-bank, yang disifatkan oleh fakta lalai; nombor Dt- unsur-unsur, yang telah diberikan status lalai untuk tempoh yang dipilih masa t; Nt - bilangan bank yang beroperasi semasa yang dipilih masa tempoh t; t - selang satu tahun kalendar.

kebarangkalian tahunan nilai lalai boleh dibandingkan dengan yang dipilih parameter makro persekitaran (iaitu, membayangkan pasaran OTC atau pasaran korporat sekuriti) untuk menubuhkan kewujudan fungsi regresi linear. Kehadiran pergantungan sedemikian akan membuktikan hipotesis ini di kehadiran sebenar komunikasi antara penutupan bank perdagangan dan perubahan yang berlaku dalam medium ini, dan seterusnya, berdasarkan persamaan regresi linear yang dibina untuk meramalkan juga akan mengubah petunjuk makro terpilih, tidak solven hipotesis menukar jumlah bank perdagangan.

Tahap korelasi antara kebarangkalian tahunan lalai dan sederhana makro menyifatkan pekali korelasi, jika ia berada dalam lingkungan yang sama dengan atau daripada -1 kepada +1, ia adalah mungkin untuk bercakap tentang hubungan regresi linear antara kedua-dua baris data diskret.

persekitaran makroekonomi, Syarikat boleh dicirikan oleh nombor terhingga parameter, tetapi kini kami berminat untuk hanya mereka linear pergantungan regresi pada kebarangkalian tahunan lalai, kami dapat membuktikan untuk kesucian percubaan. Ia harus diperhatikan bahawa kebanyakan penunjuk ekonomi mungkin mempunyai hubungan korelasi dengan kebarangkalian tahunan lalai, bagaimanapun, pasaran OTC yang direka sedemikian rupa bahawa apa-apa hubungan yang tidak berfungsi, dan kehadirannya boleh menjadi subjektif.

Analisis ini menunjukkan bahawa antara langkah sedemikian, kerana kebarangkalian tahunan lalai dan persekitaran ekonomi makro, terdapat dengan jelas menyatakan hubungan sebab dan akibat. Oleh itu, penutupan bank perdagangan disebabkan oleh penurunan dalam rizab pertukaran asing, yang disimpan oleh institusi kredit di negara-negara lain, yang negatif memberi kesan kepada kedudukan pelaburan dan membawa kepada peningkatan dalam saiz kredit bersih dalam negeri kepada kerajaan.