Pasangan mata wang korelasi antara satu sama lain

Aset yang digunakan untuk berdagang dalam pasaran kewangan mempunyai hubungan yang asas. Ini terbaik dilihat peniaga pada "Forex" dan pasaran kewangan lain. Aset yang diletakkan dalam tetingkap membeli-belah, ulang pergerakan dengan satu sama lain. Dengan pengumuman berita kemerosotan dalam pasaran buruh di euro dengan EUR / USD akan jatuh harga, dan di belakang beliau, dan GBP / USD, tetapi pada tahap yang lebih rendah. UK walaupun mengundi untuk pengeluaran daripada EU, tetapi masih banyak bergantung kepadanya.

definisi

Korelasi - satu istilah yang menandakan kecenderungan perubahan antara set data. Perubahan dalam satu pasaran menjejaskan dinamik pergerakan yang lain. Oleh itu, peniaga sering menggunakan pasangan mata wang penunjuk korelasi semasa perdagangan.

jenis

Hubungan pasangan mata wang bergerak dan lurus. Pertama memberikan keputusan yang lebih tepat. Jika kedua-duanya bergerak hubungan langsung serentak, dan dengan sebaliknya - dalam arah yang bertentangan.

Mempertimbangkan keadaan pada contoh perdagangan antara kedua-dua pasangan mata wang: USD / CHF dan EUR / USD. peniaga menjual instrumen USD / CHF. Jika keputusan analisis teknikal akan menunjukkan bahawa antara kedua-dua langkah-langkah hubungan langsung, ia adalah mungkin untuk membuka kedudukan dalam arah yang berbeza. Pengetahuan hubungan mengurangkan jumlah isyarat rawak. Tetapi keputusan yang boleh dipercayai, hanya dapat dicapai apabila bekerja dengan set data yang besar. Gelongsor atau korelasi songsang pasangan mata wang dapat dilihat dalam masa beralih set data. Pergerakan dalam USD / CHF hari ini mencerminkan pergerakan pasangan EUR / USD pada masa hadapan. lebih terperinci maklumat, lebih mudah ia adalah untuk membina pada strategi.

analisis data

Mengira korelasi pasangan mata wang, anda boleh menggunakan program khas untuk memuat turun dari Internet, atau dalam Excel. Terbina dalam "CORREL" mencerminkan hubungan antara dua set data. Untuk menentukan korelasi langsung, ia adalah perlu untuk menggunakan data yang diambil dari satu tempoh masa (contohnya, 2013) dan sebaliknya - yang berbeza (2013 dan 2014). Dalam kes pertama nilai parameter yang harus dekat dengan "1", dan pada kedua - untuk "-1". Nilai indeks adalah sama dengan "0" menunjukkan ketiadaan hubungan data.

hubungan tidak malar, kerana perubahan pasaran. Sukar untuk mencari korelasi songsang. Sebagai contoh, harga emas sering membawa GBP / USD. Hubungan pasangan ini terpaksa bergantung hampir untuk setiap hari dagangan. Beberapa pasangan bergerak dalam arah yang berbeza, yang lain - satu, tetapi dengan kelewatan masa, dan lain-lain - menyalin antara satu sama lain sepenuhnya. Track memandu dinamik lebih baik sekali sebulan atau suku.

Penggunaan korelasi

Peniaga cuba untuk mengelakkan produk yang berada dalam masa yang sama kira-kira selang satu sama lain. Sebagai contoh, seorang peniaga memutuskan untuk bekerja dengan pasangan USD / CHF dan EUR / USD, dengan hubungan songsang yang ditentukan. Apabila USD / CHF akan mula jatuh harga, EUR / USD akan meningkat.

Dari gabungan tersebut harus ditinggalkan. Keuntungan yang diperolehi daripada bahagian pertama, tidak boleh menampung kerugian. strategi perdagangan mestilah berasaskan kepada satu siri data dengan hubungan langsung.

Dalam pasaran kewangan, terdapat beberapa mata wang yang mempunyai hubungan langsung dengan dolar: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD dan EUR / USD. Memantau hubungan antara pasangan mata wang membantu untuk mengurangkan kerugian dan mengalihkan pelaburan dalam aset lain pada risiko masa.

Strategy pada korelasi pasangan mata wang

Kaedah berpotensi dalam pasaran kewangan tidak wujud. Ada strategi tidak akan menguntungkan konsisten. Walaupun ia adalah berdasarkan korelasi pasangan mata wang. Tetapi dalam tempoh yang singkat untuk berdagang, berdasarkan hubungan langsung boleh. Hanya perlu mencari aset dengan ijazah tinggi korelasi (0.8) sepanjang tahun lalu. Intipati pasangan itu didagangkan dalam bahawa pasangan mata wang melalui petunjuk korelasi untuk mencari titik perbezaan maksimum harga, menjual aset lebih mahal dan membeli murah.

strategi manfaat

Kelebihan utama daripada strategi perdagangan pasangan - adalah ketiadaan beban ke atas deposit. Kehilangan satu pasangan korelasi bertindih keuntungan dari yang lain. Strategi ini juga dikenali sebagai perlindungan nilai, kerana urus niaga kedua dibuka dalam pembangkang dengan yang pertama.

Kedua kelebihan - tidak ada keperluan untuk analisis fundamental atau teknikal. Ia hanya perlu untuk menentukan pasangan perbezaan maksimum dan tidak terganggu oleh pergerakan pergolakan harga. Tetapi ini adalah yang sama dan strategi negatif utama. Hubungan antara pasangan mata wang yang tidak akan bertahan selama-lamanya. Untuk menentukan tempohnya adalah mustahil.

pasangan mata wang penunjuk korelasi untuk MT4

Dagangan di "Forex" biasanya dilakukan melalui platform khas. Selalunya ia adalah MT4, MT5 kurang. Untuk bekerja pada strategi yang dipilih pada platform penunjuk khas ditetapkan, yang Superimposes pasangan grafik mata wang terhadap satu sama lain.

Khas untuk pasangan perdagangan dagangan boleh digunakan penunjuk OverLayChart. Dengan itu boleh ditentukan daripada graf korelasi pasangan mata wang. Prinsip operasi adalah seperti berikut. Pada platform yang anda mahu untuk membuka jadual apa-apa aset, seperti EUR / USD, dan lampirkan OverLayChart a. Dalam tetingkap tetapan perlu menetapkan nama parameter SubSymbol dikaitkan aset, seperti GBP / USD, dan pilih bar warna aset kedua. Jika hubungan antara parameter untuk diubah, dalam tetapan paparan tetingkap pilihan Mirroring perlu ditetapkan kepada benar, dan jika talian - palsu.

Selepas memulakan paparan dalam satu tetingkap akan muncul sekali dua grafik dan bukan satu. Anda boleh bekerja dengan mereka dengan cara yang sama seperti dengan jadual tetap: menukar warna, tempoh masa, skop.

Skrip untuk dagangan

Untuk membantu peniaga-peniaga, kecuali penunjuk juga boleh digunakan penasihat dan skrip. Untuk bekerja pada strategi yang dibincangkan sebelum ini boleh digunakan skrip yang boleh digunakan untuk dengan mudah mencari alat-alat yang saling bergantung Correlations. Tetapan harus ditetapkan:

• MasaMula - tempoh di mana program ini akan mencari instrumen berhubung kait.
• Rank - hubungan jenis.

Jika antara aset yang anda perlukan untuk mencari seorang link langsung, program ini akan mengira pekali Pearson. Untuk menentukan pekali maklum balas korelasi Spearman dikira. Yang lebih lemah hubungan, lebih dekat nilai indeks kepada "0".

Selepas memulakan carian program untuk hubungan di atas semua instrumen yang dinyatakan dalam "Market Watch". Semasa proses itu sendiri boleh dilihat di sudut kiri skrin. Apabila korelasi pasangan mata wang antara satu sama lain ditemui, mereka akan direkodkan dalam log terminal. Walaupun kerja-kerja yang terganggu, rakaman akan diteruskan. membentuk fail Correlations.txt, yang memaparkan keputusan setelah selesai. Sebelum menjalankan untuk memuat turun Sejarah sebut harga semua aset yang akan dianalisis skrip.

algoritma perdagangan

Sebagai strategi pada korelasi pasangan mata wang yang digunakan dalam amalan? Perkara pertama yang anda perlu untuk membuat keputusan untuk membuat transaksi yang terdapat pada carta pasangan yang memaksimumkan bertentangan dengan satu sama lain, dan mengira bilangan titik perbezaan. Seterusnya anda perlu untuk menentukan purata penyelewengan ini. Mereka itu akan dikira korelasi pasangan mata wang. Sebagai contoh, aset varians min adalah 80 mata. Ini bermakna bahawa perdagangan yang berikutnya perlu membuka apabila perbezaan mencapai 70-80 mata.

Tiada siapa yang boleh meramalkan pergerakan masa depan pasaran. analisis awal di atas untuk mengelakkan kehilangan perdagangan.

Peraturan berikut perdagangan. Apabila sampai perbezaan dikira perlu membuka hanya dua dagangan. aset yang lebih mahal (orang yang berada di jadual di atas) untuk dijual, dan lebih murah - untuk membeli. keluar pelaburan diperlukan sekali schedules bersilang di titik sifar.

Strategi ini boleh digunakan pada jangka masa dari 5 minit untuk satu jam. Semakin besar perbezaan masa, lebih kecil isyarat, dan yang lebih besar keuntungan satu transaksi.

insurans

strategi perdagangan ini adalah berdasarkan korelasi pasangan mata wang tidak mengadakan peruntukan bagi penggunaan stop-loss atau mengambil keuntungan. Tetapi anda boleh melindungi diri anda daripada kehilangan percanggahan lanjut menggunakan pesanan yang belum selesai. Sebagai contoh, peniaga membuka kedudukan membeli EUR / USD apabila mencapai perbezaan 80 mata. analisis awal keputusan menunjukkan bahawa perbezaan maksimum antara pasangan adalah 110 mata. Oleh itu, anda boleh terus membuka pesanan yang belum selesai bagi penjualan aset apabila perbezaan 100 mata. Perkara yang sama perlu dilakukan dengan mengambil kira pasangan yang lebih murah. waran terbuka untuk membeli aset apabila perbezaan 100 mata.

Korelasi dalam pilihan perdagangan

Ini jenis perdagangan adalah hampir sama dengan "Forex", tetapi mempunyai ciri-ciri sendiri.

Jika pekali korelasi adalah berhampiran dengan "1", maka transaksi itu dalam satu arah tidak boleh masuk. Sekiranya berlaku perubahan buruk dalam peniaga pasar akan menerima kerugian berganda. Jika nilai adalah "-1" pekali, maka transaksi tersebut hendaklah tidak terbuka dalam arah yang berbeza atas sebab yang sama. Ciri-ciri perdagangan korelasi perlu digunakan untuk kebaikan. Iaitu, untuk melindung nilai risiko untuk membuat kesimpulan transaksi oleh kedudukan pelbagai hala dengan korelasi yang positif. Walaupun satu alat akan membawa kerugian, kedua memastikan output menguntungkan.

Contoh: seorang peniaga telah membuat kesimpulan perjanjian untuk membeli AUD / USD. harga mula merosot. Dalam kes ini ia adalah perlu untuk mencapai persetujuan mengenai korelasi pasangan NZD / USD untuk dijual. Keuntungan daripada kehilangan aset penutup kedua pertama.

pilihan binari adalah berdasarkan korelasi pasangan mata wang mempunyai ciri-ciri mereka sendiri. Berbeza dengan "Forex" ke atas mereka tidak boleh menetapkan perintah yang belum selesai. Iaitu, perlu melihat perubahan dalam mod dalam talian dan secara manual berhenti perjanjian itu.

Ciri kedua perdagangan terdahulu. Apabila anda membuka transaksi untuk pilihan binari perlu segera menunjukkan tempoh masa itu. Oleh itu adalah perlu untuk menjalankan strategi dagangan ujian awal pada akaun demo atau carta sejarah.

aset perdagangan

Anda boleh mendapatkan jadual di Internet, yang menunjukkan nilai korelasi dikira bagi semua instrumen popular. Antara pasangan mata wang nilai pekali yang berdekatan dengan "1", dilihat dalam AUD / USD dan AUD / NZD, AUD / JPY dan AUD / CHF, AUD / CAD dan AUD / SGD, dan AUD / USD dan NZD / USD, GBP / USD dan EUR / USD dan t. d. semua aset sentiasa bergandingan, di mana yang pertama atau tempat yang kedua ialah mata wang yang sama.

Antara barang-barang korelasi yang positif diperhatikan dalam tenaga (minyak dan gas) dan logam (GOLD dan SILVER). Berkenaan dengan syer, prinsip ini adalah berkaitan dengan syarikat sekuriti satu cawangan (contohnya, IBM dan Microsoft).

kesimpulan

pasangan mata wang korelasi berlaku apabila pergerakan adalah aset saling berkaitan. Ia boleh menjadi satu arah, pelbagai arah atau selari. Asas apa-apa perubahan harga adalah tafsiran ekonomi. Dalam perdagangan di pasaran kewangan, korelasi boleh digunakan untuk mencari entri dalam transaksi dan keluar.

Intipati strategi, yang berdasarkan korelasi adalah seperti berikut: pada satu hala aset perlu berurus niaga dalam arah yang berbeza, dan dalam arah yang berbeza - satu. Hanya dengan cara ini boleh mengelakkan kerugian berganda dan keuntungan.

Lindung nilai tidak semestinya digunakan, tetapi menyedari peraturan asas perdagangan mesti setiap peniaga.